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Modelli finanziari - La finanza con Excel 2/ed


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Modelli finanziari - La finanza con Excel 2/ed
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Descrizione | Indice | Gli autori

Descrizione

Il testo di Benninga costituisce una reference a livello internazionale per chiunque studi e lavori in ambito finanziario.
La sua peculiarità consiste nel coniugare perfettamente la parte teorica a quella applicativa attraverso un’esemplificazione costante con Microsoft Excel e Visual Basic for Applications (VBA). I fogli di calcolo mostrati all’interno del libro sono disponibili nel CD-Rom allegato e consentono così al lettore, sia studente sia professionista, di verificare quanto esposto a livello teorico.
Il CD-Rom contiene inoltre le soluzioni ai numerosi esercizi presenti alla fine di ogni capitolo.
La nuova edizione è stata trasversalmente aggiornata e risulta essere più completa, proponendosi come una guida per la soluzione di una vasta gamma di concreti problemi finanziari. In linea con l’edizione americana, sono stati aggiunti numerosi nuovi capitoli ed è stato dato maggiore spazio a strumenti di largo uso nella finanza computazionale. Il testo originale, dove opportuno, è stato adattato dal curatore al contesto italiano.
Il testo si rivolge non solo agli studenti che frequentano corsi universitari di I e II livello in materia di modelli finanziari, intermediazione finanziaria, risparmio gestito, ma anche al vasto pubblico di professionisti che operano nel settore.

ERRATA CORRIGE: Nel file Excel relativo al Capitolo 32 (Fogli 32.4.1 e 32.4.2), disponibile nel cd allegato al volume, la seguente frase non è corretta:
"Le funzioni TIR.X e VAN.X presentano alcuni bachi: ulteriori dettagli e la soluzione per questi bachi si trovano nei materiali aggiuntivi che potete trovare nel sito web di questo libro".

I suddetti materiali aggiuntivi non sono disponibili per la presente edizione italiana ed è possibile consultarli accedendo direttamente al sito dell’edizione originale (http://finance.wharton.upenn.edu/~benninga/fm3/fm3_extra_materials.htm).

Indice

Parte I I modelli di finanza aziendale
1) I principi fondamentali di finanza
2) La determinazione del costo del capitale aziendale
3) I modelli di pianificazione finanziaria
4) La costruzione di un modello finanziario: il caso della PPG Corp
5) L’analisi finanziaria del Leasing
6) L’analisi finanziaria del Leveraged Leasing
Parte II I modelli di portafoglio
7) La teoria di portafoglio
8) La determinazione dei portafogli efficienti in assenza di restrizioni sulle vendite allo scoperto
9) La matrice varianze-covarianze
10) La stima del Beta e della security market line
11) I portafogli efficienti con divieto di vendite allo scoperto
12) L’approccio Black-Litterman all’ottimizzazione di portafoglio
13) Gli Event Study
14) Il Value At Risk (VaR)
Parte III I modelli di valutazione delle opzioni
15) Un’introduzione alla teoria delle opzioni
16) Il modello binomiale per il pricing delle opzioni
17) La distribuzione lognormale
18) Il modello di Black e Scholes
19) Le Greche delle opzioni
20) L’assicurazione di portafoglio
21) Un’introduzione ai metodi Monte Carlo
22) L’uso dei metodi Monte Carlo per il pricing delle opzioni
23) Le opzioni reali
Parte IV Le obbligazioni
24) La duration
25) Le strategie di immunizzazione
26) La struttura per scadenza dei tassi di interesse
27) Il rendimento atteso delle obbligazioni e l’aggiustamento per il rischio di insolvenza
Parte V Alcune considerazioni tecniche
28) I generatori di Numeri Casuali
29) Le Tabelle Dati
30) Le Matrici
31) Il Metodo Gauss-Seidel
32) Le funzioni di Excel
33) Le funzioni e le formule in forma di Matrice
34) Alcuni consigli per utilizzare meglio Excel
Parte VI Un’introduzione al linguaggio Visual Basic for Applications
35) La creazione di funzioni definite dall’utente con VBA
36) I Tipi e i cicli in VBA
37) Le Macro in VBA
38) Gli Array in VBA
39) Gli oggetti e i componenti aggiuntivi

Curatori

Costanza Torricelli

Gli autori

Simon Benninga

Simon Benninga è professore di Finanza presso l’Università di Tel Aviv e Visiting Professor di Finanza presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania.

L’edizione italiana è a cura di:
Costanza Torricelli<7b>, professore ordinario di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.